Zacznijmy od omówienia znaczenia korelacji w analizie ryzyka portfela ważne jest, aby zdefiniować termin portfel finansowy; czyli nic innego jak grupa aktywów finansowych należących do tego samego portfela, w które organizacja może inwestować.
Dlatego tak ważna będzie analiza ryzyka portfela, ponieważ jest to zadanie lub działalność finansowa polegająca na badaniu i analizie rynku w celu określenia ryzyka, jakie wiązałaby się z inwestycją.
Podobnie, w zasadzie korelacja w analizie ryzyka portfela odnosi się do zachowania aktywów wyciągnąć wniosek, czy spełniają szereg cech, czy nie.
W tym sensie należy zrozumieć, w jaki sposób można stworzyć portfel, a następnie zbadać wszystkie zmienne, które na nie wpływają, a to z kolei pomoże określić stopień ryzyka, jakie może on stanowić dla inwestorów.
Jaka jest korelacja w analizie ryzyka portfela?
Aby określić znaczenie analizy ryzyka w portfelu, konieczne jest, aby najpierw zrozumieć, jaka jest różnica między dokonaniem inwestycji finansowej a inwestycją ekonomiczną. Chociaż na początku wydają się synonimami, prawda jest taka oni nie są, a najistotniejsza różnica polega na fakcie, że inwestycja finansowa jest dokonywana za pośrednictwem aktywów, takich jak między innymi obligacje, akcje, giełda.
Jeśli mówimy o korelacjach w analizie ryzyka w portfelu, ważne jest, aby zrozumieć w zasadzie pojęcie korelacji na poziomie finansowym. To nic innego jak badanie przeprowadzone w celu określenia, kiedy dwa lub więcej aktywów zmierza w tym samym kierunku; Należy również zauważyć, że korelacja będzie miała niektóre z następujących wartości, które są -1, 0, 1.
- W tym przypadku wartość -1 wskazuje na doskonałą korelację ujemną.
- Wartość 0 oznacza, że nie ma korelacji.
- I wreszcie liczba 1 będzie znacząca dla idealnej dodatniej korelacji.
Ponadto należy zauważyć, że w rzeczywistości lub w praktyce jest to dość mało prawdopodobne jest osiągnięcie doskonałych korelacji ujemnych lub dodatnich; więc badając korelację zobaczysz, że ten wskaźnik zwykle znajduje się między wartościami 1 i -1, nie uwzględniając jego wartości.
W tym samym duchu należy o tym wspomnieć aktywa będą miały dodatnią korelację kiedy obaj poruszają się w tym samym kierunku lub kierunku; natomiast w przypadku gdyby oba aktywa miały zupełnie przeciwne kierunki, będziemy obserwować korelację ujemną.
Skąd wiedzieć, w który portfel zainwestować?
Ogólnie rzecz biorąc, przed dokonaniem inwestycji należy przeanalizować poziom ryzyka, jakie może ona stwarzać; W tym celu jednym z najważniejszych wskaźników lub wskaźników do oceny będzie korelacja. A więcej, jeśli szukasz np. Zainwestowania 1 miliona dolarów bez ich utraty, dlatego specjaliści zwykle polecają badanie portfela.
Ideałem jest również posiadanie portfela, który ma różne aktywa, które poruszają się lub mają różne kierunki; to znaczy, jeśli zauważysz, że Twój portfel obejmuje 2 lub więcej aktywów o tym samym adresie, inwestycję można uznać za ryzykowną.
Dlatego zaleca się wyszukiwanie lub zdobądź portfel z kilkoma aktywami i że każdy porusza się w różnych kierunkach; Krótko mówiąc, niektóre aktywa spadają, a inne rosną.
W tym przypadku otrzymasz portfel o bardziej stabilnych kosztach, więc nie będziesz musiał stawić czoła ciągłym wahaniom; będący celem, do którego dąży każdy inwestor.
Wreszcie, jeśli myślisz o zainwestowaniu w portfel i nie wiesz, jak to zrobić, jest to zalecane skontaktuj się z ekspertem w tej dziedzinie; takich jak księgowy lub księgowy, ponieważ dzięki nim otrzymasz porady finansowe potrzebne do podjęcia najlepszej decyzji podczas inwestowania.
